対数正規分布のイメージ
処理ロジック概要(モンテカルロ法 : 標準版)
1) ex ← 平均
2) sigma ← 対数変換後標準偏差
3) mu ← Math.Log(ex) - Math.pow(sigma,2) / 2
4) 100回繰り返す
p ← [0,1]の一様乱数
ld(*) ← F_LOGINV(p,mu,sigma)
補足: F_LOGINV は、対数正規分布の累積分布関数の逆関数(自作)
補足: F_LOGINV のイメージ
5) ld(*) をソートして表示
処理ロジック概要(モンテカルロ法 : 改良版)
1) ex ← 平均
2) sigma ← 対数変換後標準偏差
3) mu ← Math.Log(ex) - Math.pow(sigma,2) / 2
4) 100回繰り返す
・1回目 p ← [0.00 , 0.01]の一様乱数
・2回目 p ← [0.01 , 0.02]の一様乱数
・3回目 p ← [0.02 , 0.03]の一様乱数
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・n回目 p ← [0.01・(n-1) , 0.01・n ]の一様乱数
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 99回目 p ← [0.98 , 0.99]の一様乱数
・100回目 p ← [0.99 , 1.00]の一様乱数
ld(*) ← F_LOGINV(p,mu,sigma)
補足: F_LOGINV は、対数正規分布の累積分布関数の逆関数(自作)
5) ld(*) 表示